Все делается легко!
У самого тоже была проблема - решил в 2 минуты.
Ты конечно же скачал с сайта скайлинк драйвера для висты?
далее входишь в ПУСК - ПОДКЛЮЧЕНИЯ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКАЙЛИНК
Кликаешь правой кнопкой, выбираешь свойства. Там снимаешь галочку с модема твоего компа и ставишь галочку модема скайлинк.
Сохраняешь и пробуешь.
Еще попробуй модем подрубать к разным USB портам - у меня на 1 работает, на 2 нет почему-то